Что такое технический анализ? Как это работает?

Что такое теханализ и как он работает?

Технический анализ – это метод прогнозирования цен на финансовых рынках, основанный на изучении прошлых рыночных данных, в первую очередь цены и объема. Это важный инструмент в арсенале трейдера, который помогает принимать обоснованные решения и повышать эффективность торговли.

Каждый рыночный актив в любой момент времени имеет фактическую информацию о цене (Open,Close, High,Low), объеме (volume) и открытом интересе (Open Interest), но из-за внебиржевой структуры на рынке Форекс нет данных о реальных торговых объемах, а данные Open Interest доступны только для некоторых активов.

Именно поэтому теханализ Форекс оперирует только данными Tick volume (тиковый объем, или количество совершенных сделок за единицу времени), Так главным источником информации для современного технанализа является именно цена.

Технический анализ работает через идентификацию трендов и паттернов на графиках цен. Трейдеры используют различные инструменты и индикаторы для анализа рыночных данных и принятия торговых решений.

Технический анализ помогает трейдерам:

• Прогнозировать рыночные движения.

• Определять оптимальные точки входа и выхода из сделок.

• Повышать вероятность успешных сделок за счет объективных данных.

Теория Доу – база технического анализа

Идеи, которые сегодня называют Теорией Доу, были  сформулированы в конце XIX века, но до сих пор актуальны для любого типа финансовых активов. Отметим только основные принципы:

• Цена учитывает все: информация – и прошедшие  события, и будущие ожидания, и даже вероятность форс-мажора  – уже обработана рынком и  текущая цена – это итоговый результат. Технические индикаторы должны оценить вероятность продолжения направления.

• Цена движется направленно: по теории Доу есть три типа трендов: первичный (долгосрочный), вторичный (краткосрочный) и малый. Важно четко понимать, в какой фазе находится рынок, потому что тренд продолжается, пока не сформируется "правильный" сигнал разворота.

Фазы рынка по теории Доу

• Тренд подтверждается объемом: если наблюдается спекулятивная волатильность при малых объемах может быть вызвана множеством причин, не связанных с трендом. Если динамика цены формируется на фоне крупных объемов, то это можно считать реальным мнением рынка.

Ценовая история повторяется: постулат подтверждается макроэкономической теорией циклов и психологией рыночной толпы, что позволяет выделить стандартные паттерны и прогнозировать развитие динамики цены.

Основные подходы к техническому анализу

За историю развития технического анализа было использовано множество различных подходов. Мы расскажем о трех основных.

Классический технический анализ

Классический подход сосредотачивается на идентификации и интерпретации графических паттернов и трендов. Важные элементы включают линии тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также фигуры, такие как голова и плечи, двойные вершины и основания.

Поведенческий технический анализ

Этот подход анализирует влияние психологии толпы и поведенческих факторов на рыночные движения. Поведенческий анализ стремится понять, как настроения и эмоции трейдеров могут влиять на рынок, что позволяет прогнозировать возможные развороты и продолжения трендов.

Алгоритмический технический анализ

Алгоритмический анализ использует сложные математические модели и программное обеспечение для анализа рыночных данных и выполнения торговых операций автоматически. Он часто включает элементы машинного обучения и искусственного интеллекта для улучшения точности прогнозов.

Сравнительная таблица трех разных подходов к техническому анализу

Для каких активов работает технический анализ?

Технический анализ универсален. Его можно использовать для самых разнообразных активов, например:

1. Акции - технический анализ широко используется для анализа акций, помогая трейдерам определять тенденции и паттерны. Например, анализ объемов и скользящих средних может помочь предсказать будущее движение цен на акции.

2. Валютные пары - помогает предсказать движения валютных пар и найти выгодные точки входа и выхода. Такие инструменты, как индикатор RSI и уровни Фибоначчи, часто используются для анализа валютных пар.

3. Криптовалюты - из-за высокой волатильности криптовалют технический анализ стал важным инструментом для трейдеров на этом рынке. Инструменты технического анализа помогают определить точки входа и выхода на рынке криптовалют, используя индикаторы, такие как MACD и полосы Боллинджера.

4. Товары - теханализ применяется к различным товарам, таким как нефть, золото и сельскохозяйственная продукция. Например, анализ трендов и объемов на товарных рынках может помочь трейдерам прогнозировать ценовые движения и делать более обоснованные инвестиционные решения.

В каких рыночных ситуациях использовать теханализ?

Технический анализ можно использовать на самых разнообразных рынках. Его особенность в том, что его можно применять в любой рыночной ситуации, и он всегда будет полезен. Основные ситуации и возможности для применения технического анализа следующие:

Трендовые рынки

Идентификация направленных трендов помогает трейдерам следовать за рыночным движением. В таких рынках используются индикаторы тренда, такие как скользящие средние и индикатор направленного движения (ADX).

Рынки в диапазоне

Технический анализ позволяет определять уровни поддержки и сопротивления в боковых движениях рынка. Эти уровни помогают трейдерам находить точки входа и выхода на основе ожидания откатов и пробоев.

Рынки с высокой волатильностью

Инструменты технического анализа помогают находить краткосрочные торговые возможности в условиях высокой волатильности. Использование индикаторов волатильности, таких как полосы Боллинджера и ATR (средний истинный диапазон), может быть особенно полезным.

Рынки с низкой волатильностью

В таких условиях технический анализ помогает определять возможные моменты начала новых трендов. Индикаторы, такие как стохастик и RSI, могут сигнализировать о перекупленности или перепроданности актива, что часто предвещает начало нового движения.

Что используется для технического анализа?

Для технического анализа применяется целый ряд инструментов, которые позволяют анализировать рынок. Расскажем о них более подробно.

Графики

Основной инструмент технического анализа, позволяющий визуально оценить движения цен и объемов. Существуют различные типы графиков, такие как линейные, свечные и баровые графики.

Линейный график

Индикаторы

Индикаторы – это инструменты, которые позволяют оценить закономерности цены и объема, а также обнаружить сигналы для открытия или закрытия сделки. В качестве примера мы приведем 3 индикатора и расскажем, как они работают.

1. Скользящие средние

Используются для сглаживания ценовых данных и определения направления тренда. Простые и экспоненциальные скользящие средние являются самыми популярными.

Moving Average

На скриншоте вы можете увидеть две скользящие средние. Пересечение этих скользящих средних является сигналом на покупку (если они пересекаются вверх) или продажу (если они пересекаются вниз).

2. Индекс относительной силы (RSI)

Помогает определить перекупленность или перепроданность актива, что может указывать на возможные развороты.

индикатор RSI

На данном скриншоте вы можете увидеть линию индикатора RSI в зоне перекупленности. Зона перекупленности – когда линия тренда поднимается выше отметки 70, а перепроданность – когда она опускается ниже 30. Сигнал на скриншоте указывает, что актив находится в зоне перепроданности, и тренд может развернуться.

3. Полосы Боллинджера

Используются для оценки волатильности и возможных точек разворота рынка. Полосы Боллинджера строятся на основе скользящей средней и стандартных отклонений от нее.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера представляют собой три линии простых скользящих средних. Верхняя и нижняя представляют собой линии поддержки и сопротивления. Когда цена пробивает одну из этих линий, это сигнал на покупку (если пробой верхней линии) или сигнал на продажу (если пробой нижней линии). Кроме того, полосы Боллинджера измеряют и волатильность рынка. Чем сильнее волатильность, тем сильнее расходятся линии.

Паттерны

Также в рамках технического анализа используется и поиск паттернов. Паттерны указывают на поведенческие модели на финансовых рынках, и если трейдер замечает формирование того или иного паттерна, это служит сигналом для открытия сделки или наоборот, для выхода из нее.

• Голова и плечи

Паттерн разворота, сигнализирующий о возможном изменении тренда. Состоит из трех пиков, средний из которых выше других.

Паттерн «Голова-Плечи»

• Двойная вершина и двойное дно

Паттерн, указывающий на возможные изменения направления движения цены. Двойная вершина представляет собой два максимума на одном уровне, а двойное дно – два минимума.

Паттерн «Двойное Дно»

Анализ объема

Объем торгов помогает подтверждать силу трендов и паттернов. Увеличение объема обычно подтверждает текущий тренд, а снижение объема может указывать на его ослабление.

Программное обеспечение для технического анализа

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4 – одна из самых популярных платформ для трейдеров на рынке Форекс. Она предоставляет широкий набор инструментов для технического анализа, включая графики, индикаторы и возможность написания собственных торговых роботов с использованием языка программирования MQL4. MT4 также поддерживает автоматизированную торговлю и бэк-тестирование стратегий.

MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 – это усовершенствованная версия MT4, которая предлагает более широкий спектр финансовых инструментов, включая акции и фьючерсы. MT5 предоставляет улучшенные инструменты для технического анализа, большее количество таймфреймов и дополнительные виды ордеров. Она также поддерживает мультивалютное тестирование стратегий и использование языка программирования MQL5.

cTrader

cTrader – мощная торговая платформа, известная своими передовыми возможностями для технического анализа и высокого качества исполнения ордеров. Она предоставляет множество индикаторов и инструментов для анализа, а также возможность настройки интерфейса под индивидуальные предпочтения трейдера. cTrader также поддерживает автоматизированную торговлю через cAlgo и написание собственных роботов с использованием языка C#.

Брокеры, использующие платформу cTrader, предлагают пользователям передовые решения для торговли валютами и CFD. Благодаря высокой скорости работы cTrader подходит для различных стратегий, в том числе алгоритмической торговли, копирования сделок и ECN-исполнения.

Trading Central

Trading Central – это аналитический сервис, предоставляющий технические анализы и рекомендации по различным финансовым инструментам. Он предлагает аналитические инструменты и индикаторы, которые могут быть интегрированы в различные торговые платформы, такие как MetaTrader и TradingView. Trading Central помогает трейдерам принимать обоснованные решения на основе независимого анализа рыночных данных.

Учитывайте эти платформы при выборе брокера. Компания должна поддерживать необходимые вам терминалы и сервисы. Мы подготовили сравнительную таблицу, в которой вы узнаете о 5 надежных брокерах и сервисах, которые они предлагают.

Лучшие брокеры с программным обеспечением для технического анализа

Что следует учитывать новичкам

Начинающим трейдерам бывает непросто разобраться с техническим анализом. Мы подготовили несколько советов, которые помогут вам начать работу с техническим анализом.

Начните с базовых индикаторов

Новичкам рекомендуется начинать с простых индикаторов, таких как скользящие средние и RSI. Эти индикаторы легко понять и использовать, они помогут освоиться с основами технического анализа. Понимание, как эти инструменты работают, является первым шагом к успешной торговле. Скользящие средние сглаживают ценовые данные и помогают идентифицировать тренды, тогда как RSI указывает на перекупленность или перепроданность актива.

Важность практики

Практика на демо-счетах помогает новичкам освоить методы технического анализа без риска потери капитала. Торговля на демо-счете позволяет тестировать различные стратегии и индикаторы в реальных рыночных условиях, не подвергая себя финансовым рискам.

Комбинирование технического и фундаментального анализа

Постепенно вам нужно учиться комбинировать оба подхода для более точных прогнозов. Фундаментальный анализ предоставляет информацию о внутренней стоимости актива, тогда как технический анализ помогает определить оптимальные точки входа и выхода. Сочетание этих методов позволяет трейдерам принимать более взвешенные решения и снижать риски.

Риски и предупреждения в техническом анализе

Технический анализ на финансовых рынках также сопряжен и с определенными рисками.

1. Переобучение данных - чрезмерное использование данных может привести к избыточной настройке стратегий и снижению их эффективности в реальных условиях.

2. Ложные сигналы - технический анализ может давать ложные сигналы, особенно в условиях высокой волатильности. Ложные сигналы могут привести к убыткам, если трейдер действует на их основе без дополнительного подтверждения.

3. Рыночные аномалии - некоторые рыночные ситуации могут не поддаваться стандартному техническому анализу. Внезапные новости, экономические события или действия крупных игроков могут привести к аномальным движениям на рынке, которые сложно предсказать с помощью технического анализа.