Mejor RSI Estrategias Indicador para el día de comercio

El indicador RSI (índice de fuerza relativa) fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems". Se trata de un oscilador de impulso diseñado para mostrar cuándo un valor está sobrecomprado o sobrevendido. A pesar de que el libro se publicó en 1978, el indicador sigue siendo relevante cincuenta años después. Es uno de los indicadores más populares para el trading, ya que se busca en Google con más frecuencia que los demás.

Estadísticas de solicitudes para RSI Indicador

Las 3 mejores estrategias con el indicador RSI

Dado que RSI es un indicador universal, existen muchas opciones sobre cómo utilizarlo. Repasemos algunas de ellas.

Estrategia 1

En su libro, Wilder recomienda utilizar RSI combinado con los niveles 30 y 70, para específicamente:

• Comprar cuando el indicador abandona la zona de sobreventa (cruza la línea de 30 en un movimiento alcista).

• Vender cuando el indicador abandona la zona de sobrecompra (cruza la línea 70 en un movimiento bajista).

Nota: Aunque el indicador RSI puede utilizarse de esta forma simplista, resulta más eficaz cuando se combina con diversos análisis técnicos y una revisión del peso de las pruebas. De lo contrario, los operadores se limitarían a establecer estrategias automatizadas para RSI y funcionaría sistemáticamente. Sin embargo, no es así. Debería considerarse una herramienta más de la caja de herramientas.

Ejemplo: En el gráfico de precios (véase la captura de pantalla siguiente), la flecha roja indica la entrada en una posición corta. La flecha azul indica la salida de una posición corta y la entrada en una posición larga.

Este enfoque, cuando una posición se cierra con una señal para entrar en una posición en la dirección opuesta, supone que el operador siempre está en una posición, "cambiándola" en función de las señales del indicador. Técnicamente, esto es permisible.

• Comprobación de las señales de RSI

Prueba de la estrategia

La prueba de la estrategia indica que con este enfoque, cuando el operador siempre está en posición, operar con las señales de RSI (14) en un gráfico de pares de divisas de cuatro horas en USD/JPY gráfico de pares de divisas mostró un factor de ganancia (relación ganancia/pérdida) de 1,45. Es un resultado digno, pero 50 operaciones no son suficientes para demostrar la eficacia de la estrategia. Tras realizar más pruebas, llegamos a la conclusión de que, a largo plazo, el resultado de las operaciones intradía basadas en el indicador RSI es menos optimista.

• Estrategia 1 con stop losses y take profits

¿Y si no mantiene la posición todo el tiempo, sino que añade Stop Loss y Take Profit ajustes? Entonces, la posición no se 'volteará'; se cerrará cuando se alcancen los valores especificados de ganancias o pérdidas.

Puede descargar un robot para la plataforma MetaTrader 4 aquí. El robot opera con las señales clásicas de RSI:

• comprar cuando el indicador sale de la zona de sobreventa;

• vender cuando el indicador abandona la zona de sobrecompra.

En eso, el robot le permite establecer Stop Loss y Take Profit y también cambiar el RSI Período y los niveles de señal 30-70. Así es como se ve en el gráfico:

RSI Prueba del robot

De 4 operaciones, 3 se cerraron con beneficios, habiendo compensado la pérdida de la operación no rentable.

Lanzamos el robot para probarlo en un gráfico intradiario de 5 minutos EUR/USD intradía de 5 minutos, después de haber utilizado los datos durante varios meses.

RSI Prueba del robot en EURUSD

Sin embargo, el resultado fue decepcionante.

Resultados de las pruebas

Las operaciones rentables se alternan con las no rentables, pero al final el robot pierde lentamente el depósito por las constantes comisiones de corretaje.

Resultados de las pruebas

La optimización de los niveles de señal y de los ajustes del período RSI no ha conducido a un cambio sustancial hacia el resultado deseado.

Estrategia 2

La prueba de la estrategia nº 1 para operar en RSI puso de manifiesto la importancia de enfoques no estándar o de combinar RSI con otros indicadores. Siguiendo el enfoque de Larry Connors, las señales se refinan centrándose en los niveles extremos de RSI -10 para sobreventa y 90 para sobrecompra-, lo que proporciona menos señales pero más fiables. Una condición adicional requiere que el precio esté por encima del SMA de 200 días, un indicador de tendencia muy utilizado en la gestión de activos.

Una estrategia desarrollada por Larry Connors puede ser una de las soluciones. Según las reglas de la estrategia, un operador entra en posición de compra si:

• RSI (Periodo = 2) se encuentra en una situación de sobreventa;

• El precio está por encima de SMA (200);

• Los niveles de señal son iguales a 10 y 90.

Lo contrario es aplicable para la oportunidad de venta.

Esta idea se centra en el comercio de la tendencia principal, pero con una entrada en las correcciones. La estrategia se puede aplicar para las oportunidades de compra en un mercado de valores en crecimiento u otros mercados con una tendencia pronunciada.

RSI Indicador en un gráfico del día SPY, tiempo de acción - mercado alcista estable de mediados de 2023

Las flechas muestran 4 señales basadas en la estrategia. Cada vez, justo después de la entrada vemos dos velas alcistas que hacen que la estrategia sea casi perfecta. Sin embargo, a decir verdad, tales tendencias estables no ocurren a menudo en el mercado de valores de EE.UU., por lo que hay que ser muy exigente en términos de elección de mercado con el fin de utilizar la estrategia, por ejemplo, centrarse en los marcos de tiempo intradía, donde las tendencias se producen con más frecuencia, aunque son más cortos.

Estrategia 3

Una estrategia útil de RSI consiste en detectar divergencias entre el precio y el indicador, que pueden señalar posibles cambios de tendencia. Por ejemplo, en una divergencia bajista, el precio hace máximos más altos mientras que RSI no los hace, lo que indica un debilitamiento de la tendencia y una posible inversión. Este método es especialmente eficaz durante el agotamiento de la tendencia, lo que permite a los operadores anticiparse a los cambios con antelación.

Las divergencias pueden señalar no sólo un posible cambio de tendencia (Regular), sino también su continuación (Oculta).

Cómo funciona la divergencia

El gráfico muestra una triple divergencia en el BTC/USD mercado de criptomonedas, cuando Bitcoin intentó superar los 60k tres veces. En el gráfico de precios podemos ver tres líneas ascendentes, mientras que el indicador RSI muestra tres líneas descendentes.

Ejemplo de divergencia

El análisis de divergencia se puede aplicar:

• No sólo a Bitcoin, sino también a otros mercados;

• No sólo a gráficos diarios, sino también intradiarios;

• No sólo a la inversión de tendencia, sino también a la continuación.

¿Cuáles son los mejores brokers de day-trading?

Los mejores corredores de day-trading cumplen los siguientes criterios:

• Los altos volúmenes de negociación garantizan la liquidez, lo que permite a los operadores entrar y salir de posiciones rápidamente sin cambios significativos en los precios. Esto es crucial para los operadores diarios que dependen de transacciones rápidas para capitalizar los movimientos del mercado a corto plazo.

• ECN Las cuentas con diferenciales de mercado ofrecen diferenciales más ajustados, lo que reduce los costes de negociación.

• Las características para la automatización de las operaciones, como la negociación algorítmica y las plataformas de negociación avanzadas como MT5 y cTrader, son importantes porque la negociación diaria se inclina cada vez más hacia los bots de negociación automatizada.

• Free VPS proporciona a los operadores una conexión a Internet estable y de alta velocidad, lo que reduce la latencia y garantiza que las operaciones se ejecuten de forma rápida y fiable.

Esta es una lista de los mejores corredores que satisfacen las necesidades de los operadores diarios, proporcionando las herramientas y características necesarias para una negociación eficaz.

RSI configuración de los indicadores: lo que debe saber

El sitio Relative Strength Index (RSI) es altamente personalizable para adaptarse a diferentes estilos de negociación y condiciones de mercado. Por defecto, RSI utiliza una configuración de 14 periodos, logrando un equilibrio entre el filtrado del ruido a corto plazo y la captación de las tendencias significativas del mercado. Esta norma, introducida por Wilder, se considera ampliamente eficaz, pero puede adaptarse.

Los periodos más cortos (por ejemplo, 4) hacen que RSI sea más sensible a los cambios rápidos de precios, mientras que los periodos más largos (por ejemplo, 30) suavizan las fluctuaciones para un análisis de tendencias más amplio. Los niveles por defecto de sobrecompra (70) y sobreventa (30) también pueden ajustarse. En mercados muy volátiles, umbrales como 80 y 20 pueden ofrecer mejores perspectivas. Esta flexibilidad convierte a RSI en una herramienta versátil para operadores de distintas estrategias y mercados.

Ejemplo: compare RSI (4) y RSI (30) a continuación, en el mismo gráfico de precios del oro:

Compare RSI (4) y RSI (30) a continuación, en el mismo gráfico de precios del oro.

Los operadores pueden ajustar su indicador RSI para adaptarlo a su estilo de negociación y a la volatilidad actual del mercado en función de la frecuencia de la señal.

RSI Ajustes para la negociación diaria

Por ejemplo, para operaciones intradía, pruebe a utilizar RSI con un periodo de 7 a 14 en el gráfico de 5 minutos para futuros sobre índices bursátiles.

El ejemplo anterior utiliza RSI (10)

RSI Ajustes de swing trading

Para la negociación con mantenimiento de posiciones largas en el gráfico de 4 horas, considere RSI con el Período = 14 y más. Descubra los mejores ajustes deRSI para swing trading.

El ejemplo anterior utiliza RSI (18)

Un consejo. Intente aplicar RSI en gráficos no estándar, incluyendo Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi y otros.

¿Cómo utilizar las señales de RSI?

Le recomendamos que comience sus experimentos de negociación intradía RSI con el análisis de divergencias.

Ejemplo 1 El gráfico de 3 minutos USD/JPY muestra una triple divergencia alcista en el indicador RSI.

Ejemplo de triple divergencia alcista

La divergencia indica que el impulso bajista posiblemente se haya agotado y que los operadores tienen motivos para cerrar la posición corta y/o abrir la posición larga.

Ejemplo 2. RSI (14) y SMA (100) se agregan al gráfico de 5 minutos USD/JPY. La media móvil indica que el mercado está en tendencia alcista.

Divergencia en el gráfico USDJPY

Las flechas muestran divergencia en el indicador RSI, lo que sugiere un crecimiento continuo.

RSI análisis del gráfico

Siguiendo la línea del indicador RSI se puede descubrir que dibuja patrones utilizados para el análisis técnico del precio. Es totalmente aceptable seguir patrones no sólo en el gráfico de precios, sino también en la ventana del indicador.

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una ruptura de la línea de tendencia, construida en el indicador RSI en el gráfico intradiario. GBP/USD intradía.

Línea de tendencia, construida sobre el indicador RSI

RSI ya estableció el mínimo local, mientras que el precio aún no lo ha hecho. En esta situación RSI indicador actuó por delante.

Error frecuente en el trading basado en RSI

El error es que los operadores entran en posiciones cortas cuando el indicador entra en la zona de sobrecompra en el mercado, que se encuentra en una tendencia alcista. O los operadores entran en una posición de compra, cuando el RSI cae por debajo de 30 en el mercado, que está en una tendencia a la baja.

Error frecuente

No se arriesgue a abrir una posición de compra en las configuraciones, un ejemplo de lo cual se muestra arriba. Considere que el RSI muestra un impulso, cuya tendencia consiste en una secuencia de ellos. Usted puede tener la suerte de entrar en el extremum algunas veces, pero tarde o temprano puede empezar a jugar contra una serie de momentums, lo cual es peligroso para su depósito.

Por lo tanto:

• no haga clic en el botón VENDER, si el precio parece alto,
  mientras RSI > 70;

• no haga clic en el botón COMPRAR, si el precio parece bajo,
  mientras RSI < 30.

Combine las lecturas de RSI con los patrones de velas para confirmar posibles retrocesos del mercado.

Igor Krasulya Autor en Traders Union

Si está operando durante el día con RSI, intente ajustar la configuración estándar de 14 periodos a 7 o 9 periodos. Este cambio ayuda a RSI a reaccionar más rápido a los cambios de precios, dándole señales más rápidas que son vitales en el day trading. Pero cuidado: esta mayor sensibilidad también puede significar más falsas alarmas, por lo que es aconsejable respaldar las señales de RSI con otras herramientas de análisis.

Otra técnica avanzada consiste en combinar las lecturas de RSI con patrones de velas para confirmar posibles retrocesos del mercado. Por ejemplo, si RSI indica una situación de sobrecompra (por encima de 70) y se observa un patrón de velas bajista, como una estrella fugaz, se refuerzan los argumentos a favor de una posible posición corta. Este enfoque de confluencia aumenta la fiabilidad de sus operaciones al alinear los indicadores de impulso con las señales de la acción del precio.

Resumen

El RSI es un indicador ampliamente utilizado diseñado para resaltar las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado. Calcula estos niveles analizando la dinámica de los precios en un número determinado de periodos anteriores. Conocido por su versatilidad, el RSI se puede aplicar en varios mercados, incluyendo Forex, cryptocurrency, y acciones. Funciona eficazmente en cualquier marco temporal, ya sea para estrategias intradía o swing trading. Los operadores utilizan RSI tanto para identificar tendencias como para detectar posibles retrocesos, por lo que resulta adecuado como herramienta independiente o junto con otros indicadores. Además, el análisis de divergencias es una técnica especialmente valiosa para aprovechar todo el potencial de RSI.

Preguntas frecuentes

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Andrey Mastykin

Experto en Traders Union

Andrey Mastykin es un experimentado autor, editor y estratega de contenido experimentado que trabaja en Traders Union desde el año 2020. Como editor, es meticuloso en la verificación de hechos y garantiza la precisión de toda la información publicada en la plataforma Traders Union. Andrey se centra en educar a los lectores sobre las recompensas y los riesgos potenciales involucrados en el trading de los mercados financieros.

Él cree firmemente que la inversión pasiva es una estrategia más adecuada para la mayoría de las personas. Su enfoque conservador y su énfasis en la gestión de riesgos lo convierten en una fuente confiable de información financiera para muchos lectores.

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Swing trading

El swing trading es una estrategia de negociación que consiste en mantener posiciones en activos financieros, como acciones o divisas, durante varios días o semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de precios a corto y medio plazo o "vaivenes" del mercado. Los operadores de swing suelen utilizar el análisis técnico y fundamental para identificar posibles puntos de entrada y salida.

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El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.

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La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.